http://alphaville.ftdata.co.uk/lib/inc/getfile/4214.gifl'état des banques en images ici
Banques européennes : faiblesses potentielles
FT Alphaville revient sur la situation des banques européennes et indique qu’elles devront vraisemblablement faire face à nouveau à des pertes significatives dans les mois qui viennent, en particulier sur les actifs de type CDO synthétiques, dont le sous jacent est un produit dérivé d’assurance, un CDS, pouvant provoquer des appels de fonds en cas de baisse de la valeur des actifs garantis.
FT Alphaville cite une étude de la RBS qui avait évalué en décembre les conséquences possibles de scénarios de stress sur le capital des banques. Le graphique ci-dessous montre l’évolution pour deux niveaux de stress du ratio prudentiel dit "Tiers 1", que les établissements doivent respecter entre leur capitalisation et leurs engagements, et qui doit se maintenir au dessus de 6%.
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Selon cette étude, les banques les plus exposées sont la Barclays et la Deutsche Bank, mais la Société Générale et Paribas tombent elles aussi légèrement en dessous de la barre des 6%.